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Horizon Scanner
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Für wen

Head of Risk / CRO

Den prudenziellen Rahmen aktuell halten, ohne dass eine Änderung durchrutscht: Solvency II, ICAAP/SREP, Modellrisiko, AI-Act-Pricing und Klimarisiko parallel überwacht — jede neue RTS, Leitlinie und Review-Stufe klassifiziert und an die richtige Risk-Funktion geroutet, am Tag der Veröffentlichung.

Stand:

Ihre Realität

Sie verantworten den Risikorahmen eines Finanzinstituts — bei Versicherern ORSA, SCR und der Solvency-II-Review, bei Banken ICAAP, SREP und die P2R/P2G-Kalibrierung, dazu Modellrisiko, das neue AI-Act-Overlay auf Pricing- und Underwriting-Modelle, das IKT-Risiko aus DORA und das Klimarisiko aus CSRD/SFDR. Jede dieser Säulen hängt an regulatorischen Eingangsgrößen, die sich laufend ändern. Kalibrieren Sie den Rahmen an einer veralteten RTS, ist er in der nächsten Aufsichts­prüfung angreifbar — und Sie erfahren es zuerst von der Aufsicht, nicht von Ihrem Team.

01Ihre Woche als Head of Risk

Montag. Risikokomitee. Die Tagesordnung mischt das laufende ORSA- bzw. ICAAP-Jahr, eine offene Modellvalidierung und die Frage, welche der drei letzten EIOPA- bzw. EBA-Veröffentlichungen die Kapitalannahmen berührt. Ihre Einschätzung ist nur so gut wie das, was Ihr Team an Aufsichts­signalen tatsächlich erfasst hat.

Dienstag — Donnerstag. Parallel: Vorbereitung der Solvency-II-Review-Umstellung (Anwendung ab 30.01.2027), Aufbau des AI-Act-Modellinventars für Pricing- und Underwriting-Systeme (verbindlich ab 02.08.2026) und die Integration des Klimarisikos in die ORSA/ICAAP-Szenarien. Drei verschiedene Wissens­basen, drei verschiedene Fristen-Bewusstseine.

Freitag. Risikobericht ans Board und an den Prüfungs­ausschuss. Die unbequeme Frage: Beruht die Risiko­einschätzung auf dem aktuellen Stand der Aufsichtserwartung — oder auf dem, was zufällig den Weg in Ihr Postfach gefunden hat?

02Was sich 2026/2027 für Ihre Rolle verändert

Solvency-II-Review. Die Richtlinie (EU) 2025/2 ändert die Solvency-II-Rahmenrichtlinie; die Anwendung der überarbeiteten Regeln greift ab dem 30.01.2027 — Proportionalität, Nachhaltigkeits­risiko, Anpassungen bei Risikomarge und langfristigem Garantiepaket. Die Kalibrierung der ORSA-Annahmen muss diesen Übergang vorwegnehmen [1].

Hochrisiko-KI im Pricing. Ab dem 02.08.2026 sind die Annex-III-Pflichten des EU AI Act für Hochrisiko-Systeme verbindlich — darunter Risikobewertung und Preisbildung in Lebens- und Krankenversicherung. Das schafft eine neue Modellrisiko-Kategorie mit eigener Governance, FRIA und Datenanforderung [2].

Banken: CRR III / CRD VI. Für die Bankenseite verschieben CRR III und die CRD VI (Richtlinie (EU) 2024/1619, Anwendung ab 11.01.2026) den Output-Floor, die ESG-Risikobehandlung und die SREP-Befugnisse — was direkt in die ICAAP-Kalibrierung und die P2R/P2G-Erwartung einfließt [3].

03Was Ihr Board wirklich von Ihnen sehen will

Das Board will einen vorausschauenden Risikorahmen, der die nächste Regeländerung antizipiert, statt ihr hinterherzulaufen — und eine Kapital­geschichte, die in der Aufsichts­prüfung verteidigt werden kann. Beides setzt voraus, dass die regulatorische Detection-Schicht vollständig ist: Sie können ein Szenario nicht stressen, dessen auslösende Regeländerung Sie nicht gesehen haben.

Genau hier sitzt die Lücke: Modellvalidierung, Kapitalplanung und Szenario-Analyse sind ausgereift — aber die Schicht davor, das Erfassen der Aufsichts­signale, die diese Modelle speisen, läuft in vielen Häusern noch über Postfach und Spreadsheet.

Was sich ändert

Sechs Aufgaben, die Horizon Scanner Ihnen abnimmt

Konkrete Mechanik gegen die fünf Friktionen Ihrer Woche. Jedes Element ist im Tool live verfügbar — keine Roadmap.

  • 01

    Den prudenziellen Rulebook-Stack parallel verfolgen

    Solvency II (inkl. 2024-Review) für Versicherer, CRR/CRD für Banken, plus die zugehörigen RTS/ITS und die EIOPA-/EBA-Leitlinien laufen durch dieselbe Erfassung. Jede Änderung, die Kapitalannahmen, Risikomarge oder SREP-Erwartung berührt, wird erkannt und der Capital-/Actuarial-Funktion zugeordnet.

  • 02

    Das AI-Act-Modellinventar aktuell halten

    Pricing- und Underwriting-Modelle unter Annex III des EU AI Act bekommen eine eigene Risiko-Kategorie. Änderungen an den Hochrisiko-Pflichten, FRIA-Erwartungen und harmonisierten Normen werden erfasst und an Model Risk und das Aktuariat geroutet — keine veraltete Modell-Governance.

  • 03

    ORSA / ICAAP mit aktuellen Annahmen speisen

    Die ORSA (Versicherer) und der ICAAP (Banken) sind nur so belastbar wie ihre Eingangsgrößen. Regulatorische Änderungen an Stress-Szenarien, Klimarisiko-Erwartungen und Kapitalpuffern werden erkannt, sodass die nächste Iteration auf dem aktuellen Stand und nicht auf dem des Vorjahres beruht.

  • 04

    Klima- und Nachhaltigkeitsrisiko anbinden

    CSRD- und SFDR-Änderungen, die in die Finanz­wesentlichkeit und die Risiko­bewertung einfließen, werden erfasst und an die ESG-Risk-Funktion geroutet — inklusive der beweglichen Omnibus-Lage (Verschiebung und Scope-Verkleinerung), die das berichtspflichtige Universum verändert.

  • 05

    An Capital, Aktuariat, Model Risk und ESG routen

    Pre-konfigurierte Routing-Regeln je Risiko-Domäne. Solvency-II-Kapitalthemen ans Aktuariat, IKT-Risiko aus DORA an Operational Risk, AI-Act-Themen an Model Risk, Klimarisiko an ESG. Defaults sitzen ab Tag 1; jede Regel ist editierbar.

  • 06

    Prüffähige Spur für die Aufsichts­prüfung

    Jede Erfassung, Klassifizierung und Routing-Entscheidung wird unveränderbar protokolliert, 5 Jahre, CSV-/JSON-Export. Wenn die Aufsicht fragt, seit wann eine geänderte Kapitalannahme bekannt war, ist die Antwort objektiv belegbar — nicht rekonstruiert.

Die Zahlen, die Ihr Vorstand sieht

Übersetzt von Compliance-Sprache in Vorstands-Sprache.

  • < 4 Stunden

    Mediane Zeit von der Aufsichts-Veröffentlichung bis zum bestätigten Eintrag bei der zuständigen Risk-Funktion.

  • ≥ 90 %

    Default-Routing-Genauigkeit ab Tag 1 — der Anteil der Findings, der ohne manuelle Korrektur an die richtige Risk-Domäne gelangt.

  • 5 Jahre

    Unveränderbare Audit-Trail-Retention — passt zur Dokumentations­erwartung von ORSA, ICAAP und Modell-Governance.

  • 0 FTE

    Zusätzliche Stellen pro neuem Regelwerk in Ihrem Scope. Die Detection-Schicht skaliert über Technologie, nicht über Headcount.

Fragen, die Sie sich stellen werden

  • Ersetzt ihr unsere Modellvalidierung oder die ORSA?

    Nein. Horizon Scanner ist die Detection- und Routing-Schicht davor: Es stellt sicher, dass die regulatorischen Eingangsgrößen Ihrer Modelle, ORSA und ICAAP aktuell sind. Die Validierung, Kalibrierung und das fachliche Urteil bleiben bei Ihrem Team — wir sorgen dafür, dass es auf dem aktuellen Aufsichts­stand arbeitet.

  • Deckt ihr sowohl die Banken- als auch die Versicherungs-Seite ab?

    Ja. Für Versicherer das Solvency-II-/EIOPA-Universum (inkl. 2024-Review und ORSA), für Banken das CRR/CRD-/EBA-/EZB-Universum (inkl. SREP und ICAAP). Findings werden nach Sektor und Risiko-Domäne getaggt, sodass eine gemischte Finanzgruppe beide Seiten getrennt steuern kann.

  • Wie greift das in die AI-Act-Modellrisiko-Pflichten?

    Wir überwachen die Hochrisiko-Pflichten nach Annex III, die FRIA-Erwartungen (Art. 27) und die Deployer-Pflichten (Art. 26) sowie die harmonisierten Normen, sobald sie erscheinen. Änderungen werden an Model Risk geroutet, damit Ihr Modellinventar und Ihre Governance dem verbindlichen Stand ab 02.08.2026 folgen.

  • Liefert ihr Risiko-Daten oder Modell-Parameter?

    Nein — wir liefern regulatorische Änderungs-Signale, keine Marktdaten oder Modell-Parameter. Über Webhook/API (ab Professional bzw. Enterprise) fließen diese Signale in Ihr GRC- oder Risk-Register, wo Ihre eigenen Daten und Modelle liegen.

Quellen

  1. [1]Solvency II — Richtlinie 2009/138/EG, geändert durch Richtlinie (EU) 2025/2 (Review) — EUR-Lex
  2. [2]EU AI Act — Verordnung (EU) 2024/1689 (Annex III, Art. 26, 27) — EUR-Lex
  3. [3]CRD VI — Richtlinie (EU) 2024/1619 (SREP, ESG-Risiko) — EUR-Lex

Lassen Sie uns die Realität Ihrer Woche durchgehen.

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